Здание Конной Гвардии находится напротив восточной части
Сент-Джеймсского парка. Оно было построено в 1753 году в палладианском стиле и до начала ХХ века служило резиденцией главнокомандующих британской армии. Ныне здесь располагается музей, в котором рассказывается об истории развития конной гвардии, представлено оружие и обмундирование гвардейцев различных эпох.